Test khi cadrado
En estatística e estatística aplicada denomínase test khi cadrado (test χ²) a calquera test no que o estatístico empregado segue unha distribución χ² se a hipótese nula é certa. Algúns exemplos de tests χ² son:
- O test χ² de Pearson, que ten numerosas aplicacións:
- O test χ² de frecuencias
- O test χ² de independencia
- O test χ² de bondade de axuste
- O test χ² de Pearson con corrección por continuidade ou corrección de Yates
- O test de Bartlett de homoxeneidade de varianzas
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Bibliografía
[editar | editar a fonte]- Weisstein, Eric W. «Chi-Squared Test». En Weisstein, Eric W. MathWorld (en inglés). Wolfram Research.
- Corder, G.W., Foreman, D.I. (2009).Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: A Step-by-Step Approach Wiley, ISBN 9780470454619
- Greenwood, P.E., Nikulin, M.S. (1996) A guide to chi-squared testing. Wiley, Nova York. ISBN 047155779X
- Nikulin, M.S. (1973) Chi-square test for normality. "International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics", v.2, 119–122.
- Nikulin, M.S. (1973) Chi-square test for continuous distributions with scale and shift parameters, "Theory of Probability and its Applications", v.18, #3, 559–568
